Сравнение CDAZX с VMNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и VMNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDAZX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -2.66% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 5.66%.
CDAZX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и VMNFX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Доходность на риск
CDAZX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
CDAZX
VMNFX
Сравнение CDAZX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.04 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.03 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.25 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 9.21 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.73 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и VMNFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и VMNFX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности VMNFX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 23.91% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и VMNFX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и VMNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDAZX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -26.42% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -4.93% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -6.75% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -0.40% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -8.81% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.74% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и VMNFX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDAZX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.56% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 5.83% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 7.64% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 7.18% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 6.34% | +3.66% |