PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с QLENX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-4.07%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.02%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью -3.02%.

CDAZX

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.24%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

QLENX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
4.33%
1 год
19.17%
3 года*
26.36%
5 лет*
22.25%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с ASILX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG

Сравнение комиссий CDAZX и QLENX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXQLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.28

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.96

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.05

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

11.90

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.28

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

2.19

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.21

-0.61

Корреляция

Корреляция между CDAZX и QLENX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и QLENX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.26%, что больше доходности QLENX в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		24.26%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и QLENX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и QLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-38.50%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.50%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-17.19%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-3.62%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-7.54%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и QLENX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.93%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

4.92%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

8.65%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

10.21%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

10.55%

-0.56%