PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с GSFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%19.66%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%.

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX

Сравнение комиссий CDAZX и GSFTX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.22

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.74

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.77

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

8.20

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GSFTX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.22

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.81

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между CDAZX и GSFTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и GSFTX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности GSFTX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и GSFTX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и GSFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-47.69%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-10.18%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-17.01%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-3.94%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.40%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.20%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и GSFTX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеют волатильность 3.46% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.46%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.00%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

13.68%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

13.30%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

15.68%

-5.68%