Сравнение CDAZX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDAZX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -2.66% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 38.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%.
CDAZX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и CMTFX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
CDAZX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
CDAZX
CMTFX
Сравнение CDAZX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.25 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.86 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.34 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 8.20 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.25 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.51 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и CMTFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и CMTFX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 23.91% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и CMTFX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDAZX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -68.28% | +37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -14.35% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -39.42% | +28.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -10.42% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -16.39% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 4.09% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и CMTFX
Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.46%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDAZX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 8.94% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 16.85% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 27.32% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 25.88% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 24.70% | -14.70% |