PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSMX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с VLIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.42%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.64% соответственно.

CCSMX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-11.51%
3 года*
2.10%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
9.42%

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.92%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-7.47%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Correlation

The correlation between CCSMX and VLIFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.89

The correlation between CCSMX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CCASXCCSMX с CTIGXCCSMX с FAMVXCCSMX с BFGIXCCSMX с BARIXCCSMX с FSMAX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXL

Доходность на риск

CCSMX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSMXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.14

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-0.11

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.16

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-0.45

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSMX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSMXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.35

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и VLIFX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-61.48%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-11.81%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-17.66%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-21.91%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-35.51%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-8.74%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-15.66%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

4.17%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и VLIFX

Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.69%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

10.05%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

13.44%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

16.87%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

17.85%

+2.53%

Сравнение комиссий CCSMX и VLIFX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и VLIFX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VLIFX в 2.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.36%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Часто задаваемые вопросы

CCSMX and VLIFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSMX has higher volatility (4.32%) compared to VLIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs VLIFX's -61.48%.

VLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор