Сравнение CCSMX с FAMVX
CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and FAMVX (FAM Value Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.42%/yr vs 10.23%/yr for FAMVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и FAMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.23% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 9.42%
FAMVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам CCSMX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -7.47% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.51% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Correlation
The correlation between CCSMX and FAMVX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between CCSMX and FAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSMX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
CCSMX
FAMVX
Сравнение CCSMX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSMX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.56 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.68 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.39 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.39 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и FAMVX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и FAMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -51.12% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -9.47% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -16.74% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -22.77% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -37.73% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -2.68% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -6.43% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 3.15% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и FAMVX
Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.67% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.32% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 13.62% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 17.15% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 18.20% | +2.18% |
Сравнение комиссий CCSMX и FAMVX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и FAMVX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FAMVX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.36% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.69% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Часто задаваемые вопросы
CCSMX and FAMVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCSMX has higher volatility (4.32%) compared to FAMVX (3.67%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs FAMVX's -51.12%.
FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSMX и FAMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор