PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCSMX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.23% соответственно.


CCSMX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-11.51%
3 года*
2.10%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
9.42%

FAMVX

1 день
0.19%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
5.75%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и FAMVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund
-7.47%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%
FAMVX
FAM Value Fund
4.51%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Correlation

The correlation between CCSMX and FAMVX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.84

The correlation between CCSMX and FAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Conestoga SMid Cap Fund

FAM Value Fund

Доходность на риск

CCSMX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина

FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCSMXFAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.56

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

1.68

-2.94

CCSMX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCSMXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.39

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и FAMVX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и FAMVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCSMXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-51.12%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-9.47%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-16.74%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-22.77%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-37.73%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-2.68%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-6.43%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

3.15%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и FAMVX

Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCSMXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.67%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

10.32%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

13.62%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

17.15%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

18.20%

+2.18%

Сравнение комиссий CCSMX и FAMVX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и FAMVX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FAMVX в 4.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund
2.36%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund
4.69%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Часто задаваемые вопросы


CCSMX and FAMVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSMX has higher volatility (4.32%) compared to FAMVX (3.67%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs FAMVX's -51.12%.

FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и FAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор