PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCSMX с CCASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с CCASX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and CCASX (Conestoga Small Cap) are both mutual funds - CCSMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.26%/yr vs 8.98%/yr for CCASX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и CCASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у CCASX с доходностью 3.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCSMX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции CCASX немного отстают с 8.98%.

CCSMX

1 день
0.36%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-11.56%
С начала года
-6.15%
1 год
-9.94%
3 года*
0.73%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
9.26%

CCASX

1 день
0.13%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
-2.98%
С начала года
3.85%
1 год
0.69%
3 года*
1.08%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и CCASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-6.15%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%
CCASX
Conestoga Small Cap		3.85%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%

Correlation

The correlation between CCSMX and CCASX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between CCSMX and CCASX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

Conestoga Small Cap

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с FAMVXCCSMX с CTIGXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с BFGFXCCSMX с FSMAX
Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX

Доходность на риск

CCSMX vs. CCASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c CCASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSMXCCASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.07

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.25

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.09

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.24

-1.24

CCSMX vs. CCASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа CCASX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и CCASX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки CCASX в -48.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и CCASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXCCASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-48.00%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-14.51%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-27.74%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-38.14%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-38.14%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.78%

-16.59%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-9.22%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

5.58%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и CCASX

Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.44%, в то время как у Conestoga Small Cap (CCASX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXCCASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.80%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.91%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

18.96%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

21.87%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

21.48%

-1.14%

Сравнение комиссий CCSMX и CCASX

И CCSMX, и CCASX имеют комиссию равную 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и CCASX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности CCASX в 5.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.37%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.32%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CCSMX and CCASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CCASX has higher volatility (4.80%) compared to CCSMX (4.44%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs CCASX's -48.00%.

CCASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и CCASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор