PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSMX с CCASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с CCASX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and CCASX (Conestoga Small Cap) are both mutual funds - CCSMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.53%/yr vs 9.44%/yr for CCASX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и CCASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у CCASX с доходностью 2.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCSMX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции CCASX немного отстают с 9.44%.

CCSMX

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-10.76%
1 год
-12.72%
3 года*
1.28%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
9.53%

CCASX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.13%
С начала года
2.75%
6 месяцев
0.27%
1 год
-1.01%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и CCASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-8.91%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%
CCASX
Conestoga Small Cap		2.75%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%

Correlation

The correlation between CCSMX and CCASX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between CCSMX and CCASX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

Conestoga Small Cap

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с FAMVXCCSMX с CTIGXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с BFGFXCCSMX с FSMAX
Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX

Доходность на риск

CCSMX vs. CCASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c CCASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSMXCCASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.02

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
0.17

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.03

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

0.07

-1.36

CCSMX vs. CCASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CCASX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и CCASX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки CCASX в -48.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и CCASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXCCASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-48.00%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-14.51%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-27.74%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-38.14%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-38.14%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.14%

-17.47%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-9.21%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

5.59%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и CCASX

Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.72%, в то время как у Conestoga Small Cap (CCASX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXCCASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.15%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

13.91%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

18.98%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

21.83%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

21.50%

-1.13%

Сравнение комиссий CCSMX и CCASX

И CCSMX, и CCASX имеют комиссию равную 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и CCASX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CCASX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.43%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.39%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CCSMX and CCASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CCASX has higher volatility (5.15%) compared to CCSMX (4.72%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs CCASX's -48.00%.

CCASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и CCASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор