Сравнение CCSMX с CTIGX
CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CCSMX returned -2.42%/yr vs 9.79%/yr for CTIGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 26.92%.
CCSMX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 9.53%
CTIGX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 26.92%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 50.63%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCSMX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -8.91% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 2.20% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 26.92% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between CCSMX and CTIGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between CCSMX and CTIGX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSMX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
CCSMX
CTIGX
Сравнение CCSMX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSMX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 4.66 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 17.68 | -18.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и CTIGX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSMX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -46.26% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -11.56% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -29.30% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -46.26% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -2.68% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -18.47% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 3.04% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и CTIGX
Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.72%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSMX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 10.77% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 22.01% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 27.81% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 27.29% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 29.23% | -8.86% |
Сравнение комиссий CCSMX и CTIGX
И CCSMX, и CTIGX имеют комиссию равную 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и CTIGX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CTIGX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.39% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.62% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCSMX and CTIGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (10.77%) compared to CCSMX (4.72%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSMX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор