PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCSMX с CMCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с CMCMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and CMCMX (Conestoga Micro Cap Fund) are both mutual funds - CCSMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while CMCMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 3 years, CCSMX returned 0.73%/yr vs 12.25%/yr for CMCMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 1.50%/yr for CMCMX.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и CMCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у CMCMX с доходностью 12.51%.

CCSMX

1 день
0.36%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-11.56%
С начала года
-6.15%
1 год
-9.94%
3 года*
0.73%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
9.26%

CMCMX

1 день
1.37%
1 месяц
6.05%
6 месяцев
5.51%
С начала года
12.51%
1 год
21.96%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и CMCMX

2026 (YTD)2025202420232022
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-6.15%-5.91%10.44%25.77%-2.38%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		12.51%16.41%13.03%-2.75%3.42%

Correlation

The correlation between CCSMX and CMCMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.85

The correlation between CCSMX and CMCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

Conestoga Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CCASXCCSMX с FAMVXCCSMX с CTIGXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с BFGFXCCSMX с FSMAX
Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с NEAIXCMCMX с CCASXCMCMX с NEAGXCMCMX с CTSIXCMCMX с EMCAXCMCMX с HSPGX

Доходность на риск

CCSMX vs. CMCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c CMCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSMXCMCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.05

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.66

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.40

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

3.68

-4.68

CCSMX vs. CMCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа CMCMX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и CMCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и CMCMX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки CMCMX в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и CMCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXCMCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-35.11%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-16.58%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-25.93%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.78%

-2.45%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-11.61%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

6.29%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и CMCMX

Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.44%, в то время как у Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXCMCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.88%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

15.99%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

22.17%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

25.25%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

25.25%

-4.91%

Сравнение комиссий CCSMX и CMCMX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CMCMX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и CMCMX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CMCMX в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.32%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		0.92%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCSMX and CMCMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCMX has higher volatility (5.88%) compared to CCSMX (4.44%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs CMCMX's -35.11%.

CMCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и CMCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор