PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSMX с CMCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с CMCMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and CMCMX (Conestoga Micro Cap Fund) are both mutual funds - CCSMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while CMCMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 3 years, CCSMX returned 1.92%/yr vs 12.01%/yr for CMCMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 1.50%/yr for CMCMX.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и CMCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у CMCMX с доходностью 8.92%.

CCSMX

1 день
1.91%
1 месяц
0.05%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.76%
3 года*
1.92%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
9.74%

CMCMX

1 день
1.83%
1 месяц
5.93%
С начала года
8.92%
6 месяцев
5.81%
1 год
22.50%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и CMCMX

2026 (YTD)2025202420232022
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-7.17%-5.91%10.44%25.77%-2.38%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		8.92%16.41%13.03%-2.75%3.42%

Correlation

The correlation between CCSMX and CMCMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.85

The correlation between CCSMX and CMCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

Conestoga Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CCASXCCSMX с FAMVXCCSMX с CTIGXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с BFGFXCCSMX с FSMAX
Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с NEAIXCMCMX с CCASXCMCMX с CTSIXCMCMX с NEAGXCMCMX с EMCAXCMCMX с ETEGX

Доходность на риск

CCSMX vs. CMCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c CMCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSMXCMCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.93

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
1.49

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.16

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.25

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.27

-4.50

CCSMX vs. CMCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа CMCMX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и CMCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и CMCMX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки CMCMX в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и CMCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXCMCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-35.11%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-16.58%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-25.93%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.65%

0.00%

-20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-11.75%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

6.31%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и CMCMX

Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 5.02%, в то время как у Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXCMCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.08%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

15.96%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

22.28%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

25.31%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

25.31%

-4.94%

Сравнение комиссий CCSMX и CMCMX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CMCMX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и CMCMX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CMCMX в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.35%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		0.95%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCSMX and CMCMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCMX has higher volatility (6.08%) compared to CCSMX (5.02%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs CMCMX's -35.11%.

CMCMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и CMCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор