Сравнение CCSMX с BARIX
CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.53%/yr vs 12.05%/yr for BARIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и BARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у BARIX с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.05% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 9.53%
BARIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.49%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам CCSMX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -8.91% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 4.29% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Correlation
The correlation between CCSMX and BARIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between CCSMX and BARIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSMX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
CCSMX
BARIX
Сравнение CCSMX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSMX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.85 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.72 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и BARIX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и BARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSMX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -37.44% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -10.68% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -17.78% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -37.44% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -37.44% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -9.78% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -6.73% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 5.24% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и BARIX
Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.72%, в то время как у Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSMX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 13.53% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 15.74% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 19.80% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 20.42% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.22% | +0.15% |
Сравнение комиссий CCSMX и BARIX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и BARIX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BARIX в 10.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 10.15% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.39% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCSMX and BARIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BARIX has higher volatility (13.53%) compared to CCSMX (4.72%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs BARIX's -37.44%.
BARIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSMX и BARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор