Сравнение CCSMX с VHCOX
CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.44%/yr vs 16.45%/yr for VHCOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и VHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 9.44% против 16.45% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 9.44%
VHCOX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 15.70%
- С начала года
- 21.11%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам CCSMX и VHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -4.50% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 21.11% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
Correlation
The correlation between CCSMX and VHCOX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between CCSMX and VHCOX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSMX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск
CCSMX
VHCOX
Сравнение CCSMX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSMX | VHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.39 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.95 | -14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и VHCOX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и VHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSMX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -54.76% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -12.43% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -23.87% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -27.59% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -33.78% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -7.21% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -9.97% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 3.02% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и VHCOX
Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSMX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.48% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 16.58% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 19.49% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 20.32% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 20.46% | -0.12% |
Сравнение комиссий CCSMX и VHCOX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и VHCOX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VHCOX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.28% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 7.94% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
CCSMX and VHCOX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCOX has higher volatility (7.48%) compared to CCSMX (4.75%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs VHCOX's -54.76%.
VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSMX и VHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор