PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCSMX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с PKSFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.26%/yr vs 15.07%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 9.26% против 15.07% соответственно.

CCSMX

1 день
0.36%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-11.56%
С начала года
-6.15%
1 год
-9.94%
3 года*
0.73%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
9.26%

PKSFX

1 день
0.36%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
-0.23%
С начала года
8.88%
1 год
7.14%
3 года*
10.17%
5 лет*
9.11%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-6.15%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		8.88%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Correlation

The correlation between CCSMX and PKSFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between CCSMX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CCASXCCSMX с FAMVXCCSMX с CTIGXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с BFGFX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с SDYPKSFX с FLCNXPKSFX с VOOPKSFX с VITSXPKSFX с QQQ

Доходность на риск

CCSMX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSMXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.52

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.89

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.71

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

1.43

-2.42

CCSMX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и PKSFX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-54.46%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-11.19%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-21.82%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-22.02%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-33.45%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.78%

-2.87%

-16.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-7.16%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

5.58%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и PKSFX

Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеют волатильность 4.44% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.46%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.15%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

15.62%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.99%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

18.78%

+1.56%

Сравнение комиссий CCSMX и PKSFX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и PKSFX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности PKSFX в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.32%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.13%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Часто задаваемые вопросы

CCSMX and PKSFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKSFX has higher volatility (4.46%) compared to CCSMX (4.44%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs PKSFX's -54.46%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор