Сравнение CCSMX с NEEGX
CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and NEEGX (Needham Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.42%/yr vs 16.36%/yr for NEEGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 1.78%/yr for NEEGX.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и NEEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 59.15%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 9.42% против 16.36% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 9.42%
NEEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 14.40%
- С начала года
- 59.15%
- 6 месяцев
- 55.64%
- 1 год
- 95.16%
- 3 года*
- 28.67%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам CCSMX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -7.47% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
NEEGX Needham Growth Fund | 59.15% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Correlation
The correlation between CCSMX and NEEGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between CCSMX and NEEGX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSMX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
CCSMX
NEEGX
Сравнение CCSMX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSMX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.54 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 7.36 | -7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 25.03 | -26.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 3.61 | -4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.52 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и NEEGX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и NEEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -53.60% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -13.27% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -38.66% | +13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -43.35% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -43.35% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -0.12% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -10.89% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 3.90% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и NEEGX
Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.32%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 9.70% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 20.88% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 27.12% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 28.30% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 25.28% | -4.90% |
Сравнение комиссий CCSMX и NEEGX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и NEEGX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NEEGX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.36% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
NEEGX Needham Growth Fund | 4.76% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
CCSMX and NEEGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (9.70%) compared to CCSMX (4.32%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs NEEGX's -53.60%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSMX и NEEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор