PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSMX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с FSMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.49%/yr vs 12.17%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.49% против 12.17% соответственно.

CCSMX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.29%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-7.34%
1 год
-10.02%
3 года*
2.32%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
9.49%

FSMAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.08%
3 года*
20.13%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-6.87%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.89%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between CCSMX and FSMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.91

The correlation between CCSMX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CCASXCCSMX с CTIGXCCSMX с FAMVXCCSMX с BFGIXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGFX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

CCSMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSMXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.87

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.60

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.12

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

11.05

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSMX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSMXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.87

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.31

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и FSMAX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-50.55%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-10.26%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-26.82%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-36.31%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-50.55%

+13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

0.00%

-20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-12.17%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

2.90%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и FSMAX

Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.70%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.46%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

17.17%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

22.33%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

30.24%

-9.85%

Сравнение комиссий CCSMX и FSMAX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и FSMAX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.34%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Часто задаваемые вопросы

CCSMX and FSMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMAX has higher volatility (4.70%) compared to CCSMX (4.35%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор