Сравнение CCRV с XTN
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and XTN (SPDR S&P Transportation ETF) are both exchange-traded funds - CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XTN.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и XTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTN
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам CCRV и XTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.16% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 29.29% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 16.16% |
Correlation
The correlation between CCRV and XTN is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between CCRV and XTN shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. XTN — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTN
Сравнение CCRV c XTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | XTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и XTN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и XTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.16% | — |
Сравнение комиссий CCRV и XTN
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и XTN
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.62% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and XTN have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.
XTN has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for CCRV.
CCRV is categorized as Commodities, while XTN is Transportation Equities. CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.35% for XTN.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и XTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор