PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRV с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCRV и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRV и USE


2026 (YTD)202520242023
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%12.54%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
44.75%-14.97%22.58%9.98%

Correlation

The correlation between CCRV and USE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.64

Over the past year, the correlation between CCRV and USE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Доходность на риск

CCRV vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRV

USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRV c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCRV vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCRVUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

Просадки

Сравнение просадок CCRV и USE


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCRVUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и USE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCRVUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

Сравнение комиссий CCRV и USE

CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USE в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и USE

CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.


ПозицияTTM20252024202320222021
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
2.11%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CCRV and USE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for CCRV.

They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.79% for USE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRV и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор