Сравнение CCRV с USE
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. CCRV is passively managed, while USE is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRV и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 12.54% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
Correlation
The correlation between CCRV and USE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between CCRV and USE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. USE — Ранг доходности на риск
CCRV
USE
Сравнение CCRV c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRV | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.66 | — |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и USE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.96% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и USE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 31.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.08% | — |
Сравнение комиссий CCRV и USE
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и USE
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and USE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for CCRV.
They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.79% for USE.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор