Сравнение USCI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
USCI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или IVV.
Корреляция
Корреляция между USCI и IVV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USCI и IVV
Основные характеристики
USCI:
1.87
IVV:
1.76
USCI:
2.63
IVV:
2.37
USCI:
1.32
IVV:
1.32
USCI:
1.11
IVV:
2.67
USCI:
7.71
IVV:
11.05
USCI:
3.12%
IVV:
2.03%
USCI:
12.84%
IVV:
12.78%
USCI:
-66.41%
IVV:
-55.25%
USCI:
-2.67%
IVV:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.31% против 13.02% соответственно.
USCI
7.68%
2.36%
16.70%
23.14%
16.09%
4.31%
IVV
2.41%
-1.06%
7.45%
19.81%
14.27%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и IVV
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USCI и IVV
USCI
IVV
Сравнение USCI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и IVV
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и IVV
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и IVV
United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.46% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.