Сравнение USCI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
USCI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или IVV.
Корреляция
Корреляция между USCI и IVV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USCI и IVV
Основные характеристики
USCI:
1.65
IVV:
1.89
USCI:
2.31
IVV:
2.53
USCI:
1.28
IVV:
1.35
USCI:
0.93
IVV:
2.84
USCI:
6.65
IVV:
11.93
USCI:
3.14%
IVV:
2.00%
USCI:
12.71%
IVV:
12.69%
USCI:
-66.41%
IVV:
-55.25%
USCI:
-5.93%
IVV:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.94% против 13.24% соответственно.
USCI
4.08%
3.17%
9.96%
20.47%
13.78%
3.94%
IVV
-0.63%
-3.33%
3.76%
23.81%
13.79%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и IVV
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USCI и IVV
USCI
IVV
Сравнение USCI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и IVV
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.31% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и IVV
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и IVV
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 3.64%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.