Сравнение CCRV с HARD
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. CCRV is passively managed, while HARD is actively managed. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HARD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $763.36K | $991.67K | $1.56M |
Сравнение доходности по годам CCRV и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 8.92% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.56% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between CCRV and HARD is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between CCRV and HARD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. HARD — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HARD
Сравнение CCRV c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и HARD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -20.72% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и HARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.50% | — |
Сравнение комиссий CCRV и HARD
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HARD в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и HARD
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and HARD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for HARD.
HARD has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for CCRV.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.78% for HARD.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор