Сравнение CCRV с PDBA
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco. CCRV is passively managed, while PDBA is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRV и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | -2.24% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 8.35% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -3.34% |
Correlation
The correlation between CCRV and PDBA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between CCRV and PDBA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. PDBA — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PDBA
Сравнение CCRV c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и PDBA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.45% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.84% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и PDBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.32% | — |
Сравнение комиссий CCRV и PDBA
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и PDBA
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.07% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and PDBA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for PDBA.
PDBA has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for CCRV.
CCRV is categorized as Commodities, while PDBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.59% for PDBA.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор