График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) показал доход в 7.26% с начала года и 7.20% за последние 12 месяцев.
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDBA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 мая 2024 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 13 мая 2024 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 1.58% | 5.04% | 7.26% | |||||||||
| 2025 | 3.47% | -3.55% | -0.51% | 1.88% | -0.45% | -2.22% | -0.77% | 6.92% | -3.62% | -1.65% | 0.16% | 0.05% | -0.76% |
| 2024 | 4.49% | 2.51% | 11.78% | -0.42% | 1.94% | -5.18% | -0.41% | 4.85% | 4.76% | -2.21% | 4.97% | 3.67% | 34.16% |
| 2023 | 0.46% | -0.10% | 0.67% | 2.91% | -2.28% | 3.23% | 3.74% | -0.56% | -1.66% | 2.93% | 1.26% | -2.77% | 7.83% |
| 2022 | 0.15% | -2.85% | -0.90% | 0.84% | 1.21% | -1.60% |
Метрики бенчмарка
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF: годовая альфа составляет 11.40%, бета — 0.12, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 25.08.2022.
- Этот ETF участвовал в 32.54% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.65%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.40%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 32.54%
- Участие в снижении
- -9.65%
Комиссия
Комиссия PDBA составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDBA имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.90 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 6.61 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PDBA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $4.61 | $2.04 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.61 | $4.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2022 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF показал максимальную просадку в 12.45%, зарегистрированную 1 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.45% | 25 апр. 2024 г. | 68 | 1 авг. 2024 г. | 80 | 22 нояб. 2024 г. | 148 |
| -9.61% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | 246 | 31 мар. 2026 г. | 280 |
| -6.27% | 30 авг. 2022 г. | 93 | 11 янв. 2023 г. | 27 | 21 февр. 2023 г. | 120 |
| -5.44% | 26 июл. 2023 г. | 15 | 15 авг. 2023 г. | 22 | 15 сент. 2023 г. | 37 |
| -5.3% | 22 июн. 2023 г. | 6 | 29 июн. 2023 г. | 16 | 24 июл. 2023 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...