- ISIN
- US46090F3082
- CUSIP
- 46090F308
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 24 авг. 2022 г.
- Категория
- Agricultural Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $319M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции PDBA — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) показал доход в 8.35% с начала года и 10.51% за последние 12 месяцев.
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PDBA по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDBA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 мая 2024 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 13 мая 2024 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 1.58% | 5.04% | 2.36% | -2.76% | -1.87% | 3.43% | 8.35% | |||||
| 2025 | 3.47% | -3.55% | -0.51% | 1.88% | -0.45% | -2.22% | -0.77% | 6.92% | -3.62% | -1.65% | 0.16% | 0.05% | -0.76% |
| 2024 | 4.49% | 2.51% | 11.78% | -0.42% | 1.94% | -5.18% | -0.41% | 4.85% | 4.76% | -2.21% | 4.97% | 3.67% | 34.16% |
| 2023 | 0.46% | -0.10% | 0.67% | 2.91% | -2.28% | 3.23% | 3.74% | -0.56% | -1.66% | 2.93% | 1.26% | -2.77% | 7.83% |
| 2022 | -1.62% | -2.85% | -0.90% | 0.84% | 1.21% | -3.34% |
Метрики бенчмарка
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF has an annualized alpha of 9.98%, beta of 0.11, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 24, 2022.
- This ETF captured 30.02% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.98%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 30.02%
- Участие в снижении
- -1.21%
Комиссия
Комиссия PDBA составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDBA имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.24 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 9.71 | -7.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $4.61 | $2.04 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.07% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.61 | $4.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2022 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF показал максимальную просадку в 12.45%, зарегистрированную 1 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF составляет 3.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.45%авг. 2024 г. | 3mo 8d | 3mo 23d | 7mo 1dапр. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-9.61%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 11mo 28d | 1y 1moфевр. 2025 г. - март 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.59%июнь 2026 г. | 26d | — | 2mo 4dмай 2026 г. - сейчас | — |
-7.12%янв. 2023 г. | 4mo 20d | 3mo 2d | 7mo 22dавг. 2022 г. - апр. 2023 г. | — |
-5.44%авг. 2023 г. | 20d | 2mo 20d | 3mo 10dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| PDBA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -56.78% | +44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.10% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -18.90% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.00% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -10.70% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.09% | +2.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDBA
Добавьте Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDBA