Сравнение PDBA с TAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS).
PDBA и TAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBA и TAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBA и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 7.26% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 10.65% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 10.65%.
PDBA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGS
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- -0.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBA и TAGS
PDBA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Доходность на риск
PDBA vs. TAGS — Ранг доходности на риск
PDBA
TAGS
Сравнение PDBA c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.04 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.15 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.04 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.07 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.22 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между PDBA и TAGS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и TAGS
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.10% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и TAGS
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и TAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBA | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -76.40% | +63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -12.12% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.14% | +62.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -57.15% | +53.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 7.59% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и TAGS
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.68%, в то время как у Teucrium Agricultural Fund (TAGS) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBA | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.78% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 8.49% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 11.47% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 16.91% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 18.34% | -4.99% |