Сравнение PDBA с TAGS
PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both Agricultural Commodities funds. PDBA is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past 3 years, PDBA returned 13.06%/yr vs -6.80%/yr for TAGS. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PDBA charges 0.59%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.
Доходность
Сравнение доходности PDBA и TAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 9.03%.
PDBA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.91%
TAGS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- -6.80%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.52%
- Всё время*
- -4.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.12M | $3.68M | $11.82M | |
| $290.58K | $330.45K | $514.43K |
Сравнение доходности по годам PDBA и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 8.47% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -3.34% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.03% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 2.25% |
Correlation
The correlation between PDBA and TAGS is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between PDBA and TAGS shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBA vs. TAGS — Ранг доходности на риск
PDBA
TAGS
Сравнение PDBA c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBA | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.71 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 1.80 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBA и TAGS
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и TAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBA | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -76.40% | +63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.65% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -28.40% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -62.69% | +58.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -57.28% | +53.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.83% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и TAGS
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 3.72%, в то время как у Teucrium Agricultural Fund (TAGS) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBA | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.13% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 11.22% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 13.37% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 16.16% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 17.97% | -4.65% |
Сравнение комиссий PDBA и TAGS
PDBA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и TAGS
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.06% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBA and TAGS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (5.13%) compared to PDBA (3.72%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs TAGS's -76.40%.
On 3-year performance, PDBA leads with 13.06% vs -6.80% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 13.06% return vs -6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.59% for PDBA.
PDBA has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for TAGS.
They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 0.21% for TAGS.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBA и TAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор