Сравнение PDBA с DBA
PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both Agricultural Commodities funds from Invesco. PDBA is actively managed, while DBA is passively managed. Over the past 3 years, PDBA returned 13.50%/yr vs 13.20%/yr for DBA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PDBA charges 0.59%/yr vs 0.94%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности PDBA и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDBA показывает доходность 5.38%, а DBA немного ниже – 5.25%.
PDBA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBA
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам PDBA и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 5.25% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | -1.85% |
Correlation
The correlation between PDBA and DBA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between PDBA and DBA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBA vs. DBA — Ранг доходности на риск
PDBA
DBA
Сравнение PDBA c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.08 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и DBA
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBA | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -67.97% | +55.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -7.99% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -12.36% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -25.90% | +19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -41.11% | +37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.07% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и DBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеют волатильность 4.05% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBA | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.17% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 6.46% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 10.77% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 14.10% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 13.09% | +0.20% |
Сравнение комиссий PDBA и DBA
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и DBA
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности DBA в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.40% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PDBA and DBA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBA has higher volatility (4.17%) compared to PDBA (4.05%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs DBA's -67.97%.
On 3-year performance, PDBA leads with 13.50% vs 13.20% for DBA. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 13.50% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.
DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 3.15% for PDBA.
Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 0.94% for DBA.
DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBA и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор