Сравнение PDBA с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
PDBA и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBA и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBA и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 7.26% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 7.05% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | -1.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDBA показывает доходность 7.26%, а DBA немного ниже – 7.05%.
PDBA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBA и DBA
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
PDBA vs. DBA — Ранг доходности на риск
PDBA
DBA
Сравнение PDBA c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.63 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.09 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PDBA и DBA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и DBA
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DBA в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.10% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.34% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и DBA
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBA | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -67.97% | +55.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -7.99% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.64% | +24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -41.26% | +37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.26% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и DBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PDBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBA | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.55% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 6.53% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 12.09% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 14.25% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 13.13% | +0.22% |