Сравнение PDBA с WEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Wheat Fund (WEAT).
PDBA и WEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBA и WEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBA и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 7.26% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 18.03% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | -4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 18.03%.
PDBA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBA и WEAT
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Доходность на риск
PDBA vs. WEAT — Ранг доходности на риск
PDBA
WEAT
Сравнение PDBA c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.04 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.21 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.11 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.18 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.04 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.41 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между PDBA и WEAT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и WEAT
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.10% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и WEAT
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и WEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBA | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -84.32% | +71.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -17.85% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -81.41% | +81.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -62.90% | +59.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 11.29% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и WEAT
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.68%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBA | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 8.69% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 14.61% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 20.04% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 30.47% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 26.73% | -13.38% |