Сравнение PDBA с MOO
PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. PDBA is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past 3 years, PDBA returned 13.50%/yr vs 3.07%/yr for MOO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PDBA charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности PDBA и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.10%.
PDBA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам PDBA и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 10.10% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -6.37% |
Correlation
The correlation between PDBA and MOO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBA vs. MOO — Ранг доходности на риск
PDBA
MOO
Сравнение PDBA c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.55 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 3.88 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.95 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.22 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и MOO
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBA | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -69.53% | +57.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -8.45% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -26.83% | +14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -17.50% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -16.97% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.37% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и MOO
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.05% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBA | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.08% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 10.57% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 13.88% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 17.12% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 18.19% | -4.90% |
Сравнение комиссий PDBA и MOO
PDBA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и MOO
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MOO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.24% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBA and MOO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOO has higher volatility (4.08%) compared to PDBA (4.05%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs MOO's -69.53%.
On 3-year performance, PDBA leads with 13.50% vs 3.07% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 13.50% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PDBA.
PDBA has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.24% for MOO.
PDBA is categorized as Agricultural Commodities, while MOO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 0.55% for MOO.
MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBA и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор