Сравнение PDBA с CORN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Corn Fund (CORN).
PDBA и CORN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBA и CORN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBA и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 7.26% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
CORN Teucrium Corn Fund | 3.78% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью 3.78%.
PDBA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORN
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -9.99%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- -0.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBA и CORN
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Доходность на риск
PDBA vs. CORN — Ранг доходности на риск
PDBA
CORN
Сравнение PDBA c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.06 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.02 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.02 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.04 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.06 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.08 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между PDBA и CORN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и CORN
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.10% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и CORN
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и CORN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBA | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -78.09% | +65.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -14.66% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.07% | +65.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -50.93% | +47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 9.11% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и CORN
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.68%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBA | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.59% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 9.96% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 14.53% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 21.07% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 19.51% | -6.16% |