Сравнение PDBA с TILL
PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDBA returned 13.50%/yr vs -5.51%/yr for TILL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDBA charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности PDBA и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 6.30%.
PDBA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- -5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBA и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 6.30% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | 1.22% |
Correlation
The correlation between PDBA and TILL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between PDBA and TILL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBA vs. TILL — Ранг доходности на риск
PDBA
TILL
Сравнение PDBA c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.03 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.05 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.55 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и TILL
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBA | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -33.76% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -8.98% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -30.40% | +17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -28.66% | +22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -21.39% | +17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 5.39% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и TILL
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 4.05%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBA | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.35% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 10.19% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 12.63% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 14.73% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 14.73% | -1.44% |
Сравнение комиссий PDBA и TILL
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и TILL
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности TILL в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.67% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
PDBA and TILL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.35%) compared to PDBA (4.05%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, PDBA leads with 13.50% vs -5.51% for TILL. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 13.50% return vs -5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 3.15% for PDBA.
PDBA is categorized as Agricultural Commodities, while TILL is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 0.89% for TILL.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBA и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор