Сравнение PDBA с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
PDBA и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBA и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBA и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 7.26% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.88% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | -5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.88%.
PDBA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 66.85%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBA и BOAT
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Доходность на риск
PDBA vs. BOAT — Ранг доходности на риск
PDBA
BOAT
Сравнение PDBA c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.73 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 3.40 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.49 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 4.17 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 16.10 | -14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.73 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PDBA и BOAT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и BOAT
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.10% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% | 0.00% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и BOAT
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBA | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -33.94% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -15.62% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.37% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -9.94% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.04% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и BOAT
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.68%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBA | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 8.91% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 14.42% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 24.61% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 25.25% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 25.25% | -11.90% |