Сравнение CCRV с MGIAX
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and MGIAX (MFS International Intrinsic Value Fund) are both funds - CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while MGIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.96%/yr for MGIAX.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и MGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGIAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 5.87%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам CCRV и MGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.16% |
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 5.87% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 7.66% |
Correlation
The correlation between CCRV and MGIAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between CCRV and MGIAX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. MGIAX — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MGIAX
Сравнение CCRV c MGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | MGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и MGIAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | MGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -51.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.53% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и MGIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | MGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.54% | — |
Сравнение комиссий CCRV и MGIAX
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MGIAX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и MGIAX
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 7.82% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and MGIAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и MGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор