Сравнение CCRV с JPRE
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. CCRV is passively managed, while JPRE is actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRV и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | -8.83% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 11.12% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
Correlation
The correlation between CCRV and JPRE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.06 |
The correlation between CCRV and JPRE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. JPRE — Ранг доходности на риск
CCRV
JPRE
Сравнение CCRV c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRV | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.30 | — |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и JPRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.73% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и JPRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.29% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.29% | — |
Сравнение комиссий CCRV и JPRE
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и JPRE
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.25% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and JPRE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
JPRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for CCRV.
CCRV is categorized as Commodities, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.50% for JPRE.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор