PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRV с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCRV и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRV и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.37%
IAU
iShares Gold Trust
2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%-1.47%

Correlation

The correlation between CCRV and IAU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.23

The correlation between CCRV and IAU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

iShares Gold Trust

Доходность на риск

CCRV vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRV

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRV c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCRV vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCRVIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

Просадки

Сравнение просадок CCRV и IAU


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCRVIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и IAU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCRVIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

Сравнение комиссий CCRV и IAU

CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и IAU

Ни CCRV, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CCRV and IAU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.

CCRV and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CCRV is categorized as Commodities, while IAU is Gold. CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRV и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор