Сравнение CCRV с CMDT
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - CCRV tracks the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRV и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 9.06% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.48% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between CCRV and CMDT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between CCRV and CMDT has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. CMDT — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDT
Сравнение CCRV c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и CMDT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.94% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.93% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.32% | — |
Сравнение комиссий CCRV и CMDT
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и CMDT
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.63% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and CMDT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for CCRV.
CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор