PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRV с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCRV и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRV и BCD


2026 (YTD)202520242023202220212020
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.37%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%9.51%

Correlation

The correlation between CCRV and BCD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.71

Over the past year, the correlation between CCRV and BCD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

CCRV vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRV

BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRV c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCRV vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCRVBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

Просадки

Сравнение просадок CCRV и BCD


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCRVBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и BCD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCRVBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

Сравнение комиссий CCRV и BCD

CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и BCD

CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CCRV and BCD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.00% for CCRV.

They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.29% for BCD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRV и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор