PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRN с MED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCRN с MED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while MED operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CCRN returned -0.96%/yr vs -7.03%/yr for MED. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCRN и MED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и Medifast, Inc. (MED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCRN показывает доходность 62.84%, что значительно выше, чем у MED с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции CCRN превзошли акции MED по среднегодовой доходности: -0.96% против -7.03% соответственно.

CCRN

1 день
0.53%
1 месяц
23.62%
С начала года
62.84%
6 месяцев
75.17%
1 год
2.73%
3 года*
-20.47%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-0.96%

MED

1 день
0.25%
1 месяц
-5.76%
С начала года
14.89%
6 месяцев
12.98%
1 год
-9.38%
3 года*
-45.75%
5 лет*
-46.38%
10 лет*
-7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRN и MED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		62.84%-55.40%-19.79%-14.79%-4.29%212.97%-23.67%58.53%-42.55%-18.26%
MED
Medifast, Inc.		14.89%-39.39%-73.79%-38.34%-42.31%9.36%86.18%-9.73%82.11%72.33%

Correlation

The correlation between CCRN and MED is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCRN:

$415.09M

MED:

$135.04M

EPS

CCRN:

-$3.06

MED:

-$1.82

Коэффициент P/S

CCRN:

0.56

MED:

0.39

Коэффициент P/B

CCRN:

1.33

MED:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

CCRN:

$760.89M

MED:

$346.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCRN:

$138.12M

MED:

$242.70M

EBITDA (12 мес.)

CCRN:

$9.42M

MED:

-$3.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Country Healthcare, Inc.

Medifast, Inc.

Часто сравнивают с CCRN:
CCRN с LRNCCRN с BXCCCRN с WHDCCRN с OSURCCRN с SDCCRN с LNNCCRN с IDCC
Часто сравнивают с MED:
MED с CBRLMED с JWNMED с LOWMED с SCHDMED с NEEMED с HDMED с GPC

Доходность на риск

CCRN vs. MED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRN
Ранг доходности на риск CCRN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MED
Ранг доходности на риск MED: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRN c MED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRNMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.22

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-0.04

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.25

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-0.44

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRN vs. MED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRN на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа MED равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRN и MED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRNMEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-1.03

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.03

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CCRN и MED

Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, что меньше максимальной просадки MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и MED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCRNMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.04%

-98.40%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-37.39%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.43%

-90.91%

+17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-96.56%

+16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.24%

-96.76%

+16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.06%

-95.83%

+29.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.47%

-50.81%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.37%

21.61%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRN и MED

Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) имеет более высокую волатильность в 26.65% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что CCRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCRNMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.65%

9.23%

+17.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.44%

32.06%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

42.97%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.13%

45.28%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.87%

47.67%

+9.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRN и MED

Ни CCRN, ни MED не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCRN и MED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
76.04M
(CCRN) Общая выручка
(MED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCRN and MED have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCRN has higher volatility (26.65%) compared to MED (9.23%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs MED's -98.40%.

CCRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRN и MED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор