PortfoliosLab logo
Сравнение MED с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MED и LOW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MED и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.35%
8,573.91%
MED
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MED:

-1.25

LOW:

-0.09

Коэф-т Сортино

MED:

-2.11

LOW:

0.04

Коэф-т Омега

MED:

0.75

LOW:

1.01

Коэф-т Кальмара

MED:

-0.65

LOW:

-0.09

Коэф-т Мартина

MED:

-1.27

LOW:

-0.22

Индекс Язвы

MED:

49.24%

LOW:

9.82%

Дневная вол-ть

MED:

50.39%

LOW:

24.30%

Макс. просадка

MED:

-98.33%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

MED:

-95.72%

LOW:

-21.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$137.60M

LOW:

$124.28B

EPS

MED:

$0.19

LOW:

$12.24

Коэффициент P/E

MED:

66.21

LOW:

18.05

Коэффициент PEG

MED:

1.95

LOW:

2.22

Коэффициент P/S

MED:

0.23

LOW:

1.49

Коэффициент P/B

MED:

0.64

LOW:

321.82

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$427.72M

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$317.33M

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

MED:

$1.20M

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -28.60%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: -5.97% против 14.19% соответственно.


MED

С начала года

-28.60%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-29.48%

1 год

-62.68%

5 лет

-28.76%

10 лет

-5.97%

LOW

С начала года

-9.53%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-16.67%

1 год

-1.98%

5 лет

17.97%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MED и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MED c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MED, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MED: -1.25
LOW: -0.09
Коэффициент Сортино MED, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MED: -2.11
LOW: 0.04
Коэффициент Омега MED, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MED: 0.75
LOW: 1.01
Коэффициент Кальмара MED, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MED: -0.65
LOW: -0.09
Коэффициент Мартина MED, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MED: -1.27
LOW: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25
-0.09
MED
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и LOW

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MED
Medifast, Inc.
0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.08%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок MED и LOW

Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.72%
-21.06%
MED
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности MED и LOW

Medifast, Inc. (MED) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеют волатильность 11.59% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
11.22%
MED
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию