Сравнение MED с LOW
MED (Medifast, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MED in Personal Services, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, MED returned -8.36%/yr vs 13.22%/yr for LOW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MED и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MED показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: -8.36% против 13.22% соответственно.
MED
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -24.38%
- 3 года*
- -50.39%
- 5 лет*
- -46.93%
- 10 лет*
- -8.36%
LOW
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам MED и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | -3.00% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between MED and LOW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.18 |
The correlation between MED and LOW shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MED:
$114.02M
LOW:
$124.01B
MED:
-$1.82
LOW:
$11.86
MED:
0.33
LOW:
1.40
MED:
$346.10M
LOW:
$88.43B
MED:
$242.70M
LOW:
$29.89B
MED:
-$3.86M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MED vs. LOW — Ранг доходности на риск
MED
LOW
Сравнение MED c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MED | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.10 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.21 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MED и LOW
Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MED | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -62.52% | -35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -27.75% | -9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | -27.75% | -63.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -33.86% | -62.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.76% | -48.63% | -48.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.48% | -22.57% | -73.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -16.60% | -34.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 12.90% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MED и LOW
Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MED | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 9.85% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 21.18% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.57% | 26.59% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.29% | 26.40% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.74% | 29.24% | +18.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и LOW
MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MED и LOW
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
MED and LOW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MED has higher volatility (10.90%) compared to LOW (9.85%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MED и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор