PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MED с LOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MED с LOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MED (Medifast, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MED in Personal Services, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, MED returned -7.02%/yr vs 12.07%/yr for LOW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MED и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: -7.02% против 12.07% соответственно.

MED

1 день
-0.97%
1 месяц
15.15%
С начала года
14.61%
6 месяцев
11.17%
1 год
-10.07%
3 года*
-46.60%
5 лет*
-46.41%
10 лет*
-7.02%

LOW

1 день
0.49%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-15.13%
1 год
-7.46%
3 года*
1.62%
5 лет*
3.75%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MED и LOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MED
Medifast, Inc.		14.61%-39.39%-73.79%-38.34%-42.31%9.36%86.18%-9.73%82.11%72.33%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-13.09%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%

Correlation

The correlation between MED and LOW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.18

The correlation between MED and LOW shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$134.71M

LOW:

$116.28B

EPS

MED:

-$1.82

LOW:

$11.86

Коэффициент P/S

MED:

0.39

LOW:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$346.10M

LOW:

$88.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$242.70M

LOW:

$29.89B

EBITDA (12 мес.)

MED:

-$3.86M

LOW:

$11.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

Lowe's Companies, Inc.

Часто сравнивают с MED:
MED с CBRLMED с JWNMED с SCHDMED с NEEMED с HDMED с GPCMED с IVV
Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с VOOLOW с SPYLOW с COSTLOW с TSCOLOW с HSY

Доходность на риск

MED vs. LOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг доходности на риск MED: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MED: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MED c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.29

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-0.26

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.27

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-0.64

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MED vs. LOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOW равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.03

0.14

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.42

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.46

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MED и LOW

Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и LOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-62.52%

-35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.39%

-27.75%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.91%

-27.75%

-63.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.56%

-33.86%

-62.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.76%

-48.63%

-48.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.84%

-27.40%

-68.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.81%

-16.60%

-34.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.57%

11.62%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MED и LOW

Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.56%

7.33%

+15.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.13%

19.89%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.03%

25.71%

+17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.28%

26.14%

+19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.68%

29.14%

+18.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и LOW

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.31%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
76.04M
23.08B
(MED) Общая выручка
(LOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MED и LOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medifast, Inc. и Lowe's Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
68.1%
32.7%
Активы портфеля
MED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

MED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

MED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

MED and LOW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MED has higher volatility (22.56%) compared to LOW (7.33%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs LOW's -62.52%.

MED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MED и LOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор