PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRN с SD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCRN с SD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and SD (SandRidge Energy, Inc.) are both stocks. CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while SD operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, CCRN returned -4.17%/yr vs 28.01%/yr for SD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCRN и SD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и SandRidge Energy, Inc. (SD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCRN показывает доходность 61.98%, что значительно выше, чем у SD с доходностью 9.48%.

CCRN

1 день
0.23%
1 месяц
27.26%
С начала года
61.98%
6 месяцев
38.84%
1 год
-0.23%
3 года*
-21.34%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-0.87%

SD

1 день
0.85%
1 месяц
-1.28%
С начала года
9.48%
6 месяцев
4.48%
1 год
55.01%
3 года*
9.83%
5 лет*
28.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRN и SD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		61.98%-55.40%-19.79%-14.79%-4.29%212.97%-23.67%58.53%-42.55%-18.26%
SD
SandRidge Energy, Inc.		9.48%28.18%-0.35%-8.19%62.81%237.42%-26.89%-44.28%-63.88%-10.53%

Correlation

The correlation between CCRN and SD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCRN:

$412.89M

SD:

$568.20M

EPS

CCRN:

-$3.06

SD:

$2.06

Коэффициент P/S

CCRN:

0.56

SD:

3.46

Коэффициент P/B

CCRN:

1.32

SD:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

CCRN:

$760.89M

SD:

$163.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCRN:

$138.12M

SD:

$48.88M

EBITDA (12 мес.)

CCRN:

$9.42M

SD:

$91.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Country Healthcare, Inc.

SandRidge Energy, Inc.

Часто сравнивают с CCRN:
CCRN с LRNCCRN с BXCCCRN с WHDCCRN с OSURCCRN с LNNCCRN с IDCCCCRN с ADEA
Часто сравнивают с SD:
SD с NVDASD с GPRKSD с VOOSD с PEPSD с XLESD с DVNSD с SPY

Доходность на риск

CCRN vs. SD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRN
Ранг доходности на риск CCRN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SD
Ранг доходности на риск SD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRN c SD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и SandRidge Energy, Inc. (SD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRNSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.53

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.06

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.78

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

6.24

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRN vs. SD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRN на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRN и SD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRNSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.53

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.02

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CCRN и SD

Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, что меньше максимальной просадки SD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и SD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCRNSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.04%

-97.03%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-19.90%

-27.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.43%

-37.87%

-35.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-57.05%

-23.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.24%

-22.91%

-43.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.47%

-50.92%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.36%

8.84%

+16.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRN и SD

Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с SandRidge Energy, Inc. (SD) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что CCRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCRNSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.75%

13.46%

+13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.48%

26.45%

+16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

36.19%

+19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.13%

48.26%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

66.06%

-9.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRN и SD

CCRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.

ПозицияTTM202520242023
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SD
SandRidge Energy, Inc.		4.49%3.19%17.51%16.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCRN и SD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и SandRidge Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
49.78M
(CCRN) Общая выручка
(SD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCRN and SD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCRN has higher volatility (26.75%) compared to SD (13.46%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs SD's -97.03%.

SD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRN и SD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор