Сравнение CCRN с SD
CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and SD (SandRidge Energy, Inc.) are both stocks. CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while SD operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, CCRN returned -4.93%/yr vs 24.65%/yr for SD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCRN и SD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRN показывает доходность 62.96%, что значительно выше, чем у SD с доходностью -2.07%.
CCRN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 62.96%
- 6 месяцев
- 64.59%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- -20.73%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -0.25%
SD
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRN и SD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 62.96% | -55.40% | -19.79% | -14.79% | -4.29% | 212.97% | -23.67% | 58.53% | -42.55% | -18.26% |
SD SandRidge Energy, Inc. | -2.07% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
Correlation
The correlation between CCRN and SD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CCRN:
$415.40M
SD:
$508.27M
CCRN:
-$3.06
SD:
$2.06
CCRN:
0.56
SD:
3.10
CCRN:
1.33
SD:
0.97
CCRN:
$760.89M
SD:
$163.53M
CCRN:
$138.12M
SD:
$48.88M
CCRN:
$9.42M
SD:
$91.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRN vs. SD — Ранг доходности на риск
CCRN
SD
Сравнение CCRN c SD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и SandRidge Energy, Inc. (SD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRN | SD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.28 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 3.20 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRN и SD
Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, что меньше максимальной просадки SD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и SD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRN | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.04% | -97.03% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -21.84% | -25.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.43% | -37.87% | -35.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -57.05% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.03% | -31.04% | -34.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.46% | -50.82% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 8.81% | +16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRN и SD
Текущая волатильность для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) составляет 0.67%, в то время как у SandRidge Energy, Inc. (SD) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что CCRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRN | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 12.58% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.58% | 27.17% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 36.80% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.98% | 48.29% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.86% | 66.32% | -9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRN и SD
CCRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 5.02% | 3.19% | 17.51% | 16.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCRN и SD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и SandRidge Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCRN and SD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SD has higher volatility (12.58%) compared to CCRN (0.67%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs SD's -97.03%.
SD currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCRN и SD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор