Сравнение CCRN с SD
CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and SD (SandRidge Energy, Inc.) are both stocks. CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while SD operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, CCRN returned -3.05%/yr vs 30.66%/yr for SD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCRN и SD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRN показывает доходность 63.46%, что значительно выше, чем у SD с доходностью -2.92%.
CCRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 45.33%
- С начала года
- 63.46%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- -21.64%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- -1.49%
SD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 30.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRN и SD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 63.46% | -55.40% | -19.79% | -14.79% | -4.29% | 212.97% | -23.67% | 58.53% | -42.55% | -18.26% |
SD SandRidge Energy, Inc. | -2.92% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
Correlation
The correlation between CCRN and SD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CCRN:
$427.74M
SD:
$502.83M
CCRN:
-$3.07
SD:
$2.05
CCRN:
0.56
SD:
3.07
CCRN:
1.33
SD:
0.96
CCRN:
$760.89M
SD:
$163.53M
CCRN:
$138.12M
SD:
$48.88M
CCRN:
$9.42M
SD:
$91.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRN vs. SD — Ранг доходности на риск
CCRN
SD
Сравнение CCRN c SD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и SandRidge Energy, Inc. (SD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRN | SD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.61 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 3.99 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRN и SD
Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, что меньше максимальной просадки SD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и SD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRN | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.04% | -97.03% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -25.37% | -21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -37.87% | -35.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -57.05% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.93% | -31.64% | -34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -50.70% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 10.19% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRN и SD
Текущая волатильность для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) составляет 0.43%, в то время как у SandRidge Energy, Inc. (SD) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CCRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRN | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 6.37% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 25.87% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 36.28% | +18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.91% | 48.02% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.77% | 66.14% | -9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRN и SD
CCRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 5.07% | 3.19% | 17.51% | 16.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCRN и SD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и SandRidge Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCRN and SD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SD has higher volatility (6.37%) compared to CCRN (0.43%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs SD's -97.03%.
SD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCRN и SD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор