PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MED с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MED с SCHD

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или SCHD.

Корреляция

Корреляция между MED и SCHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MED и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MED:

-0.93

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

MED:

-1.52

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

MED:

0.83

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

MED:

-0.47

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

MED:

-1.28

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

MED:

35.24%

SCHD:

5.24%

Дневная вол-ть

MED:

44.81%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

MED:

-98.33%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

MED:

-95.44%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -23.89%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -5.87% против 10.46% соответственно.

MED

С начала года

-23.89%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

-27.16%

1 год

-41.08%

3 года

-54.65%

5 лет

-29.84%

10 лет

-5.87%

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-10.16%

1 год

3.43%

3 года

4.44%

5 лет

12.77%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MED и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MED c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и SCHD

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MED и SCHD

Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MED и SCHD

Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...