Сравнение MED с SCHD

С начала года, MED показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -7.96% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MED и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и SCHD.

Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.