PortfoliosLab logo
Сравнение MED с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MED и GPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MED и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.35%
1,181.49%
MED
GPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MED:

-1.25

GPC:

-0.77

Коэф-т Сортино

MED:

-2.11

GPC:

-0.85

Коэф-т Омега

MED:

0.75

GPC:

0.87

Коэф-т Кальмара

MED:

-0.65

GPC:

-0.63

Коэф-т Мартина

MED:

-1.27

GPC:

-1.30

Индекс Язвы

MED:

49.24%

GPC:

19.28%

Дневная вол-ть

MED:

50.39%

GPC:

32.93%

Макс. просадка

MED:

-98.33%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

MED:

-95.72%

GPC:

-33.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$137.60M

GPC:

$16.25B

EPS

MED:

$0.19

GPC:

$6.09

Коэффициент P/E

MED:

66.21

GPC:

19.15

Коэффициент PEG

MED:

1.95

GPC:

1.35

Коэффициент P/S

MED:

0.23

GPC:

0.69

Коэффициент P/B

MED:

0.64

GPC:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$427.72M

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$317.33M

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

MED:

$1.20M

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -28.60%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -5.97% против 5.53% соответственно.


MED

С начала года

-28.60%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-29.48%

1 год

-62.68%

5 лет

-28.76%

10 лет

-5.97%

GPC

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

0.93%

1 год

-24.24%

5 лет

10.51%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MED и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MED c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MED, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MED: -1.25
GPC: -0.77
Коэффициент Сортино MED, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MED: -2.11
GPC: -0.85
Коэффициент Омега MED, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MED: 0.75
GPC: 0.87
Коэффициент Кальмара MED, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MED: -0.65
GPC: -0.63
Коэффициент Мартина MED, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MED: -1.27
GPC: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа GPC равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25
-0.77
MED
GPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и GPC

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MED
Medifast, Inc.
0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%
GPC
Genuine Parts Company
3.43%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок MED и GPC

Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.72%
-33.20%
MED
GPC

Волатильность

Сравнение волатильности MED и GPC

Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 11.59%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
12.46%
MED
GPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию