PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MED с GPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MED с GPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MED (Medifast, Inc.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MED in Personal Services, GPC in Specialty Retail. Over the past 10 years, MED returned -7.02%/yr vs 3.10%/yr for GPC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MED и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.34%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -7.02% против 3.10% соответственно.

MED

1 день
-0.97%
1 месяц
15.15%
С начала года
14.61%
6 месяцев
11.17%
1 год
-10.07%
3 года*
-46.60%
5 лет*
-46.41%
10 лет*
-7.02%

GPC

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-19.34%
6 месяцев
-22.79%
1 год
-20.52%
3 года*
-11.36%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MED и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MED
Medifast, Inc.		14.61%-39.39%-73.79%-38.34%-42.31%9.36%86.18%-9.73%82.11%72.33%
GPC
Genuine Parts Company		-19.34%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Correlation

The correlation between MED and GPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.21

The correlation between MED and GPC shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$134.71M

GPC:

$13.57B

EPS

MED:

-$1.82

GPC:

$0.43

Коэффициент P/S

MED:

0.39

GPC:

0.55

Коэффициент P/B

MED:

0.68

GPC:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$346.10M

GPC:

$24.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$242.70M

GPC:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

MED:

-$3.86M

GPC:

$760.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с MED:
MED с CBRLMED с JWNMED с LOWMED с SCHDMED с NEEMED с HDMED с IVV
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD

Доходность на риск

MED vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг доходности на риск MED: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MED: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MED c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDGPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.71

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-0.85

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.89

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.55

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-1.25

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MED vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDGPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.71

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.03

-0.11

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.37

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MED и GPC

Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и GPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-54.89%

-43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.39%

-37.48%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.91%

-40.81%

-50.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.56%

-45.70%

-50.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.76%

-54.89%

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.84%

-42.29%

-53.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.81%

-10.28%

-40.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.57%

16.49%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MED и GPC

Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.56%

8.30%

+14.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.13%

25.03%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.03%

28.89%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.28%

26.93%

+18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.68%

28.11%

+19.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и GPC

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPC
Genuine Parts Company		4.23%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
76.04M
6.26B
(MED) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MED и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medifast, Inc. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
68.1%
37.3%
Активы портфеля
MED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

MED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

MED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

MED and GPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MED has higher volatility (22.56%) compared to GPC (8.30%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs GPC's -54.89%.

MED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MED и GPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор