Сравнение CCRN с IDCC
CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CCRN returned -0.87%/yr vs 18.00%/yr for IDCC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCRN и IDCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRN показывает доходность 61.98%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -19.03%. За последние 10 лет акции CCRN уступали акциям IDCC по среднегодовой доходности: -0.87% против 18.00% соответственно.
CCRN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 27.26%
- С начала года
- 61.98%
- 6 месяцев
- 38.84%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -21.34%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -0.87%
IDCC
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -24.59%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 46.48%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам CCRN и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 61.98% | -55.40% | -19.79% | -14.79% | -4.29% | 212.97% | -23.67% | 58.53% | -42.55% | -18.26% |
IDCC InterDigital, Inc. | -19.03% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
Correlation
The correlation between CCRN and IDCC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between CCRN and IDCC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CCRN:
$412.89M
IDCC:
$9.05B
CCRN:
-$3.06
IDCC:
$10.51
CCRN:
0.56
IDCC:
10.79
CCRN:
1.32
IDCC:
8.20
CCRN:
$760.89M
IDCC:
$828.92M
CCRN:
$138.12M
IDCC:
$537.64M
CCRN:
$9.42M
IDCC:
$508.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRN vs. IDCC — Ранг доходности на риск
CCRN
IDCC
Сравнение CCRN c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRN | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.47 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.20 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRN | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.37 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.77 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.51 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CCRN и IDCC
Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, примерно равная максимальной просадке IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и IDCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRN | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.04% | -93.83% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -36.48% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.43% | -36.48% | -36.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -51.21% | -29.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.24% | -64.94% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.24% | -34.99% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -45.28% | -19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 14.12% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRN и IDCC
Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что CCRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRN | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 9.90% | +16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.48% | 35.96% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.72% | 46.23% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.13% | 35.56% | +24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.88% | 35.47% | +21.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRN и IDCC
CCRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDCC InterDigital, Inc. | 1.05% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCRN и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCRN and IDCC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCRN has higher volatility (26.75%) compared to IDCC (9.90%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs IDCC's -93.83%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCRN и IDCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор