Сравнение CCRN с WHD
CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and WHD (Cactus, Inc.) are both stocks. CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while WHD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, CCRN returned -4.93%/yr vs 6.84%/yr for WHD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCRN и WHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRN показывает доходность 62.96%, что значительно выше, чем у WHD с доходностью 12.16%.
CCRN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 62.96%
- 6 месяцев
- 64.59%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- -20.73%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -0.25%
WHD
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRN и WHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 62.96% | -55.40% | -19.79% | -14.79% | -4.29% | 212.97% | -23.67% | 58.53% | -44.00% |
WHD Cactus, Inc. | 12.16% | -20.76% | 29.72% | -8.69% | 33.00% | 47.83% | -22.85% | 25.57% | 29.91% |
Correlation
The correlation between CCRN and WHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between CCRN and WHD shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCRN:
$415.40M
WHD:
$3.52B
CCRN:
-$3.06
WHD:
$1.06
CCRN:
0.56
WHD:
2.97
CCRN:
1.33
WHD:
2.50
CCRN:
$760.89M
WHD:
$1.19B
CCRN:
$138.12M
WHD:
$485.56M
CCRN:
$9.42M
WHD:
$300.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRN vs. WHD — Ранг доходности на риск
CCRN
WHD
Сравнение CCRN c WHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и Cactus, Inc. (WHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRN | WHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 1.40 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRN и WHD
Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, что больше максимальной просадки WHD в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и WHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRN | WHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.04% | -79.10% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -30.07% | -17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.43% | -51.41% | -22.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -51.41% | -28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.03% | -25.22% | -40.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.46% | -23.22% | -41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 11.95% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRN и WHD
Текущая волатильность для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) составляет 0.67%, в то время как у Cactus, Inc. (WHD) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что CCRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRN | WHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 10.82% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.58% | 29.11% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 40.94% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.98% | 44.61% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.86% | 52.62% | +4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRN и WHD
CCRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHD Cactus, Inc. | 1.10% | 1.18% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCRN и WHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и Cactus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCRN and WHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHD has higher volatility (10.82%) compared to CCRN (0.67%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs WHD's -79.10%.
WHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCRN и WHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор