PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MED с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MED с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MED и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MED и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MED
Medifast, Inc.		-5.43%-39.39%-73.79%-38.34%-42.31%9.36%86.18%-9.73%82.11%72.33%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -7.96% против 14.11% соответственно.

MED

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-23.14%
3 года*
-53.38%
5 лет*
-44.79%
10 лет*
-7.96%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MED:
MED с CBRLMED с JWNMED с LOWMED с SCHDMED с NEEMED с GPCMED с HD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

MED vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг доходности на риск MED: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MED: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MED c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

1.00

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.52

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.54

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

7.28

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MED vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.00

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

0.71

-1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.78

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.42

-0.40

Корреляция

Корреляция между MED и IVV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и IVV

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MED и IVV

Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-55.25%

-43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.39%

-12.06%

-25.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.76%

-24.53%

-72.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.76%

-33.90%

-62.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.57%

-5.57%

-91.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.57%

-10.84%

-39.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

2.55%

+16.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MED и IVV

Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

5.34%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

9.47%

+14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.56%

18.31%

+20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.79%

16.89%

+27.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.08%

18.03%

+29.05%