Сравнение MED с HD
MED (Medifast, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MED in Personal Services, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, MED returned -7.02%/yr vs 11.62%/yr for HD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MED и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MED показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям HD по среднегодовой доходности: -7.02% против 11.62% соответственно.
MED
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- -46.60%
- 5 лет*
- -46.41%
- 10 лет*
- -7.02%
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам MED и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 14.61% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between MED and HD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.19 |
The correlation between MED and HD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MED:
$134.71M
HD:
$311.72B
MED:
-$1.82
HD:
$14.08
MED:
0.39
HD:
1.87
MED:
0.68
HD:
22.47
MED:
$346.10M
HD:
$166.59B
MED:
$242.70M
HD:
$55.19B
MED:
-$3.86M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MED vs. HD — Ранг доходности на риск
MED
HD
Сравнение MED c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MED | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.49 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.01 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MED | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.03 | 0.10 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.47 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.68 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок MED и HD
Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MED | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -70.46% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -28.81% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | -28.84% | -62.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.56% | -34.73% | -61.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.76% | -37.99% | -58.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.84% | -25.14% | -70.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -20.60% | -30.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.57% | 13.82% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MED и HD
Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MED | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.56% | 7.10% | +15.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.13% | 17.70% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.03% | 23.46% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 24.05% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.68% | 24.82% | +22.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и HD
MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MED и HD
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
MED and HD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MED has higher volatility (22.56%) compared to HD (7.10%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs HD's -70.46%.
MED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MED и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор