PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MED с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MED с HD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или HD.

Корреляция

Корреляция между MED и HD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MED и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.35%
6,906.40%
MED
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MED:

-1.25

HD:

0.43

Коэф-т Сортино

MED:

-2.11

HD:

0.76

Коэф-т Омега

MED:

0.75

HD:

1.09

Коэф-т Кальмара

MED:

-0.65

HD:

0.45

Коэф-т Мартина

MED:

-1.27

HD:

1.27

Индекс Язвы

MED:

49.24%

HD:

7.77%

Дневная вол-ть

MED:

50.39%

HD:

23.12%

Макс. просадка

MED:

-98.33%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

MED:

-95.72%

HD:

-16.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$137.60M

HD:

$357.46B

EPS

MED:

$0.19

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

MED:

66.21

HD:

23.98

Коэффициент PEG

MED:

1.95

HD:

4.14

Коэффициент P/S

MED:

0.23

HD:

2.24

Коэффициент P/B

MED:

0.64

HD:

53.53

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$427.72M

HD:

$159.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$317.33M

HD:

$52.62B

EBITDA (12 мес.)

MED:

$1.20M

HD:

$24.95B

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -28.60%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям HD по среднегодовой доходности: -5.97% против 15.26% соответственно.

MED

С начала года

-28.60%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-29.48%

1 год

-62.68%

5 лет

-28.76%

10 лет

-5.97%

HD

С начала года

-7.66%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-10.38%

1 год

9.16%

5 лет

12.71%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MED и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MED c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MED, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MED: -1.25
HD: 0.43
Коэффициент Сортино MED, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MED: -2.11
HD: 0.76
Коэффициент Омега MED, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MED: 0.75
HD: 1.09
Коэффициент Кальмара MED, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MED: -0.65
HD: 0.45
Коэффициент Мартина MED, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MED: -1.27
HD: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25
0.43
MED
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и HD

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.54%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок MED и HD

Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.72%
-16.73%
MED
HD

Волатильность

Сравнение волатильности MED и HD

Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
10.35%
MED
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию