Сравнение MED с HD
MED (Medifast, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MED in Personal Services, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, MED returned -8.88%/yr vs 12.51%/yr for HD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MED и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MED показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям HD по среднегодовой доходности: -8.88% против 12.51% соответственно.
MED
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -6.83%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -1.69%
- 1 год
- -22.62%
- 3 года*
- -51.53%
- 5 лет*
- -46.35%
- 10 лет*
- -8.88%
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам MED и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | -1.69% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between MED and HD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.19 |
The correlation between MED and HD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MED:
$116.75M
HD:
$347.02B
MED:
-$1.82
HD:
$14.08
MED:
0.33
HD:
2.08
MED:
0.58
HD:
24.98
MED:
$346.10M
HD:
$166.59B
MED:
$242.70M
HD:
$55.19B
MED:
-$3.86M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MED vs. HD — Ранг доходности на риск
MED
HD
Сравнение MED c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MED | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.00 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.00 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MED и HD
Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MED | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -70.46% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.34% | -28.81% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | -28.84% | -62.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -34.73% | -61.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.76% | -37.99% | -58.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.43% | -16.13% | -80.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.96% | -20.59% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 15.26% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MED и HD
Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MED | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 9.33% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.14% | 18.97% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.93% | 24.84% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.32% | 24.40% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 24.96% | +22.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и HD
MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MED и HD
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
MED and HD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MED has higher volatility (10.80%) compared to HD (9.33%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MED и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор