Сравнение CCL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CCL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CCL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CCL показывает доходность 35.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.40% против 13.04% соответственно.
CCL
35.54%
17.87%
55.12%
72.48%
-10.02%
-3.40%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| CCL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 14.60% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 42.71% | 12.17% |
| Макс. просадка | -90.37% | -55.19% |
| Текущая просадка | -62.05% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CCL и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCL и SPY
CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% | 2.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CCL и SPY
Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCL и SPY
Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.