PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCL с DAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCL и DAL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CCL и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.76%
139.94%
CCL
DAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCL:

0.53

DAL:

-0.24

Коэф-т Сортино

CCL:

1.04

DAL:

-0.11

Коэф-т Омега

CCL:

1.13

DAL:

0.99

Коэф-т Кальмара

CCL:

0.29

DAL:

-0.23

Коэф-т Мартина

CCL:

1.93

DAL:

-0.65

Индекс Язвы

CCL:

12.00%

DAL:

13.90%

Дневная вол-ть

CCL:

43.37%

DAL:

37.21%

Макс. просадка

CCL:

-90.37%

DAL:

-81.73%

Текущая просадка

CCL:

-69.77%

DAL:

-37.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$27.12B

DAL:

$28.02B

EPS

CCL:

$1.55

DAL:

$5.33

Цена/прибыль

CCL:

12.92

DAL:

8.14

PEG коэффициент

CCL:

1.41

DAL:

39.29

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$25.43B

DAL:

$47.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$9.73B

DAL:

$12.45B

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$6.32B

DAL:

$6.98B

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -19.66%, что значительно выше, чем у DAL с доходностью -28.14%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям DAL по среднегодовой доходности: -6.97% против 1.49% соответственно.


CCL

С начала года

-19.66%

1 месяц

-13.93%

6 месяцев

13.04%

1 год

29.33%

5 лет

18.80%

10 лет

-6.97%

DAL

С начала года

-28.14%

1 месяц

-25.80%

6 месяцев

-9.91%

1 год

-6.53%

5 лет

14.52%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCL и DAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCL c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCL, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCL: 0.53
DAL: -0.24
Коэффициент Сортино CCL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCL: 1.04
DAL: -0.11
Коэффициент Омега CCL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCL: 1.13
DAL: 0.99
Коэффициент Кальмара CCL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCL: 0.29
DAL: -0.23
Коэффициент Мартина CCL, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCL: 1.93
DAL: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа DAL равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.24
CCL
DAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и DAL

CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%
DAL
Delta Air Lines, Inc.
1.27%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок CCL и DAL

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и DAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.77%
-37.05%
CCL
DAL

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и DAL

Carnival Corporation & Plc (CCL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеют волатильность 15.75% и 16.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.75%
16.36%
CCL
DAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab