PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCL с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCL и DIS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CCL и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,188.83%
2,595.69%
CCL
DIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCL:

1.14

DIS:

0.92

Коэф-т Сортино

CCL:

1.78

DIS:

1.47

Коэф-т Омега

CCL:

1.22

DIS:

1.21

Коэф-т Кальмара

CCL:

0.61

DIS:

0.42

Коэф-т Мартина

CCL:

3.31

DIS:

1.46

Индекс Язвы

CCL:

14.62%

DIS:

16.34%

Дневная вол-ть

CCL:

42.49%

DIS:

25.81%

Макс. просадка

CCL:

-90.37%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

CCL:

-59.53%

DIS:

-43.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$34.51B

DIS:

$204.67B

EPS

CCL:

$1.17

DIS:

$2.72

Цена/прибыль

CCL:

21.98

DIS:

41.55

PEG коэффициент

CCL:

1.41

DIS:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$19.08B

DIS:

$91.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$6.03B

DIS:

$32.66B

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$4.85B

DIS:

$14.01B

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность 44.55%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: -3.60% против 2.55% соответственно.


CCL

С начала года

44.55%

1 месяц

6.86%

6 месяцев

66.77%

1 год

39.66%

5 лет

-11.61%

10 лет

-3.60%

DIS

С начала года

25.20%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

10.54%

1 год

22.85%

5 лет

-5.05%

10 лет

2.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCL c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.140.92
Коэффициент Сортино CCL, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.781.47
Коэффициент Омега CCL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.21
Коэффициент Кальмара CCL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.610.42
Коэффициент Мартина CCL, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.311.46
CCL
DIS

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIS равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.14
0.92
CCL
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и DIS

CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
DIS
The Walt Disney Company
0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%

Просадки

Сравнение просадок CCL и DIS

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-59.53%
-43.83%
CCL
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и DIS

Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.80%
3.87%
CCL
DIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab