Сравнение CCJ с CEG
CCJ (Cameco Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CCJ returned 51.07%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
CCJ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 74.85%
- 3 года*
- 51.07%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- 25.85%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCJ и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 15.25% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 14.82% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between CCJ and CEG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CCJ:
$45.93B
CEG:
$88.74B
CCJ:
$1.49
CEG:
$8.13
CCJ:
70.56
CEG:
30.85
CCJ:
0.59
CEG:
0.54
CCJ:
12.97
CEG:
3.27
CCJ:
6.49
CEG:
2.65
CCJ:
$3.54B
CEG:
$24.82B
CCJ:
$1.04B
CEG:
$20.98B
CCJ:
$996.66M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. CEG — Ранг доходности на риск
CCJ
CEG
Сравнение CCJ c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCJ | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.41 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -0.84 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCJ | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.34 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.90 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CCJ и CEG
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -50.70% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -38.77% | +13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -50.70% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.37% | -37.69% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -11.58% | -34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 18.77% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и CEG
Cameco Corporation (CCJ) и Constellation Energy Corp (CEG) имеют волатильность 15.98% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 15.62% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.04% | 37.45% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 46.57% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.87% | 49.35% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.69% | 49.35% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и CEG
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCJ и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCJ и CEG
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CCJ and CEG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (15.98%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs CEG's -50.70%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор