PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCI с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCI с RYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCI (Crown Castle Inc.) is a stock, while RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Over the past 5 years, CCI returned -13.19%/yr vs 3.49%/yr for RYLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCI и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle Inc. (CCI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 12.08%.

CCI

1 день
-0.93%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
-10.80%
С начала года
-9.26%
1 год
-20.50%
3 года*
-5.54%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
1.88%

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
9.29%
С начала года
12.08%
1 год
21.02%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCI и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCI
Crown Castle Inc.		-9.26%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%18.92%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.08%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between CCI and RYLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.26

The correlation between CCI and RYLD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle Inc.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

CCI vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCIRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.98

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.79

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.36

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

13.55

-14.61

CCI vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCI и RYLD

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-41.53%

-55.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.07%

-6.29%

-24.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.81%

-19.05%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

-21.33%

-34.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.72%

0.00%

-52.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.00%

-8.70%

-17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

1.56%

+17.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и RYLD

Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

1.58%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

7.69%

+17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

10.66%

+18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

14.02%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

17.08%

+9.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и RYLD

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности RYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.40%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.46%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCI and RYLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (11.55%) compared to RYLD (1.58%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs RYLD's -41.53%.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCI и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор