PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCI с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCI с RYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCI (Crown Castle Inc.) is a stock, while RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Over the past 5 years, CCI returned -12.44%/yr vs 2.57%/yr for RYLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCI и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle Inc. (CCI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 10.20%.

CCI

1 день
-3.18%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-18.14%
3 года*
-5.45%
5 лет*
-12.44%
10 лет*
2.21%

RYLD

1 день
0.44%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.20%
6 месяцев
8.92%
1 год
21.17%
3 года*
8.81%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCI и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCI
Crown Castle Inc.		-8.33%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%18.92%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		10.20%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between CCI and RYLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.26

The correlation between CCI and RYLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle Inc.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

CCI vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCIRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.00

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
2.81

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.42

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.38

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

13.65

-14.65

CCI vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCI и RYLD

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-41.53%

-55.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-6.29%

-23.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.77%

-19.05%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

-21.33%

-34.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.24%

0.00%

-52.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-8.77%

-17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.26%

1.55%

+16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и RYLD

Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

1.91%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

7.74%

+15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

10.64%

+17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

14.05%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

17.14%

+8.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и RYLD

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности RYLD в 11.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.34%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.66%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCI and RYLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (10.13%) compared to RYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs RYLD's -41.53%.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCI и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор