PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCI с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCI с QQQY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCI (Crown Castle Inc.) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, CCI returned -18.14% vs 28.38% for QQQY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CCI и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle Inc. (CCI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.16%.

CCI

1 день
-3.18%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-18.14%
3 года*
-5.45%
5 лет*
-12.44%
10 лет*
2.21%

QQQY

1 день
0.76%
1 месяц
-1.73%
С начала года
15.16%
6 месяцев
13.85%
1 год
28.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCI и QQQY

2026 (YTD)202520242023
CCI
Crown Castle Inc.		-8.33%2.96%-16.39%21.78%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.16%14.96%7.70%7.19%

Correlation

The correlation between CCI and QQQY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle Inc.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

CCI vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCIQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.81

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
2.32

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.56

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

10.30

-11.30

CCI vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCI и QQQY

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-19.05%

-78.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-11.14%

-18.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.24%

-3.63%

-48.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-2.91%

-23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.26%

2.76%

+15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и QQQY

Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

8.38%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

13.62%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

15.78%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

15.38%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

15.38%

+10.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и QQQY

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности QQQY в 36.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.34%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		36.24%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCI and QQQY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (10.13%) compared to QQQY (8.38%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs QQQY's -19.05%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCI и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор