Сравнение CCI с QQQY
CCI (Crown Castle International Corp.) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, CCI returned -2.02% vs 35.59% for QQQY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CCI и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
CCI
- 1 день
- 5.83%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -9.61%
- 10 лет*
- 4.34%
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCI и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 6.85% | 2.96% | -16.39% | 18.38% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
Correlation
The correlation between CCI and QQQY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. QQQY — Ранг доходности на риск
CCI
QQQY
Сравнение CCI c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.21 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 13.65 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.62 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.25 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и QQQY
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -19.05% | -78.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -11.14% | -18.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.33% | -0.55% | -43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -2.91% | -23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 2.61% | +15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и QQQY
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 4.14% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 11.30% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 13.66% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 14.74% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 14.74% | +11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и QQQY
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.53% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCI and QQQY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (8.74%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs QQQY's -19.05%.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор