PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCI с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCI (Crown Castle Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CCI returned -5.45%/yr vs 20.24%/yr for JEPQ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle Inc. (CCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.

CCI

1 день
-3.18%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-18.14%
3 года*
-5.45%
5 лет*
-12.44%
10 лет*
2.21%

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
CCI
Crown Castle Inc.		-8.33%2.96%-16.39%-10.24%-24.03%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between CCI and JEPQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.15

The correlation between CCI and JEPQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CCI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.85

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
2.47

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.74

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

12.92

-13.91

CCI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCI и JEPQ

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-20.07%

-77.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-8.82%

-21.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.77%

-20.07%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.24%

-2.04%

-50.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-3.39%

-22.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.26%

1.87%

+16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и JEPQ

Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

6.28%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

10.54%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

13.05%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

16.78%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

16.78%

+9.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и JEPQ

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.34%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCI and JEPQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (10.13%) compared to JEPQ (6.28%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор