PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCI с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCI (Crown Castle Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CCI returned -5.54%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle Inc. (CCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

CCI

1 день
-0.93%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
-10.80%
С начала года
-9.26%
1 год
-20.50%
3 года*
-5.54%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
1.88%

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
CCI
Crown Castle Inc.		-9.26%2.96%-16.39%-10.24%-24.03%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between CCI and JEPQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.14

The correlation between CCI and JEPQ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CCI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.52

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.08

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.39

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

10.98

-12.03

CCI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCI и JEPQ

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-20.07%

-77.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.07%

-8.82%

-22.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.81%

-20.07%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.72%

-2.57%

-50.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.00%

-3.37%

-22.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

1.92%

+17.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и JEPQ

Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

5.76%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

11.42%

+13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

13.83%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

16.82%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

16.82%

+9.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и JEPQ

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.40%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCI and JEPQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (11.55%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор