Сравнение CCI с JEPQ
CCI (Crown Castle International Corp.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CCI returned -0.64%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
CCI
- 1 день
- 5.83%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -9.61%
- 10 лет*
- 4.34%
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 6.85% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -24.33% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between CCI and JEPQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.17 |
The correlation between CCI and JEPQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CCI
JEPQ
Сравнение CCI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.26 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 15.99 | -16.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.45 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.00 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и JEPQ
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -20.07% | -77.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -8.82% | -21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -20.07% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.33% | -0.21% | -44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -3.42% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 1.79% | +15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и JEPQ
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 1.28% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 9.06% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 11.72% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 16.60% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 16.60% | +9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и JEPQ
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.53% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCI and JEPQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (8.74%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор