PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с PRPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и PRPFX

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		4.73%28.78%21.14%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 4.73%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRPFX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.18%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий CCEF и PRPFX

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

CCEF vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.99

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.47

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.44

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

12.34

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.99

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.80

+0.51

Корреляция

Корреляция между CCEF и PRPFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и PRPFX

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности PRPFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.12%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и PRPFX

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-27.16%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.10%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-6.31%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.52%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.26%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и PRPFX

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.25%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

11.47%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

13.87%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

11.06%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

10.59%

+0.35%