PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с HYMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield. CCEF is actively managed, while HYMB is passively managed. Over the past year, CCEF returned 16.03% vs 7.38% for HYMB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у HYMB с доходностью 3.07%.

CCEF

1 день
0.36%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
16.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.38%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и HYMB

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		6.10%13.47%18.80%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		3.07%2.04%5.77%

Correlation

The correlation between CCEF and HYMB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов CCEF и HYMB

Секторы
CCEF
HYMB

Финансовые услуги

30.7%

-

Энергетика

18.9%

-

Технологии

14.1%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Недвижимость

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.7%
100.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

CCEF
30.7%
HYMB

-

Энергетика

CCEF
18.9%
HYMB

-

Технологии

CCEF
14.1%
HYMB

-

Здравоохранение

CCEF
7.4%
HYMB

-

Промышленность

CCEF
5.9%
HYMB

-

Потребительский циклический сектор

CCEF
4.7%
HYMB

-

Недвижимость

CCEF
4.3%
HYMB

-

Коммуникационные услуги

CCEF
4.2%
HYMB

-

Сырьевые материалы

CCEF
3.9%
HYMB

-

Коммунальные услуги

CCEF
3.7%
HYMB
100.0%

Потребительский защитный сектор

CCEF
2.3%
HYMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с PGCCEF с PRPFX
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Доходность на риск

CCEF vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFHYMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.83

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.62

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.39

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

8.46

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYMB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.45

+1.06

Просадки

Сравнение просадок CCEF и HYMB

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и HYMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-29.57%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-3.11%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.80%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.88%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и HYMB

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.35%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

3.14%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

4.06%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

6.66%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

11.35%

-0.58%

Сравнение комиссий CCEF и HYMB

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и HYMB

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности HYMB в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.96%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and HYMB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCEF has higher volatility (2.28%) compared to HYMB (1.35%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs HYMB's -29.57%.

On 1-year performance, CCEF leads with 16.03% vs 7.38% for HYMB. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYMB has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 16.03% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 4.54% for HYMB.

CCEF is categorized as Dividend, while HYMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.35% for HYMB.

CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и HYMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор